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Risque

Indicateurs de risque

Gaia fournit un large éventail d’indicateurs de risque aux équipes chargées du risque. Voici quelques exemples d’indicateurs de risque disponibles dans Gaia:

    • Le Downside Risk, qui fournit une mesure synthétique de la fréquence et de l’intensité avec lesquelles un investissement a réalisé des performances inférieures à un rendement seuil prédéterminé.
    • La Value at Risk Gaussienne, qui mesure  la perte maximale d’un actif avec un degré de confiance prédéterminé.
    • La Value at Risk Cornish Fisher, similaire à la Value at Risk Gaussienne, elle compense le skewness et le  kurtosis de la distribution des rendements.
    • Le ratio de Renta, qui représente un pourcentage de perte maximale d’un actif par rapport à la valeur totale du portefeuille.

D’autres indicateurs sont disponibles, comme les grecs (delta, gamma, thêta, véga, rho,..), les durations, sensibilités, convexités et volatilités, les SCR, les risques synthétiques  et globaux.

Limites de Contreparties

Gaia peut vérifier en temps réel l’exposition sur des émetteurs sur un portefeuille ou un groupe de portefeuilles en se basant sur la maturité et la séniorité des produits financiers rattachés à ces émetteurs détenus dans le portefeuille.

Risque de Liquidité

La liquidité actuelle et future du portefeuille peut être suivie, pour chaque devise, à partir de l’échéancier global. La saisie de simulation, d’ordres ou de transaction génèrent des alertes si les liquidités sont insuffisantes ou en dessous d’un seuil prédéfini.

Audit

Gaia fournit un audit complet de la base qui permet de suivre chaque donnée insérée, modifiée ou supprimée. Cet audit est entièrement paramétrable et ses résultats peuvent  être stockés sur une base annexe pour plus de sécurité.