OMS

Performance

Indicateurs de performance

Gaia fournit un large éventail d’indicateurs de performance aux gérants. Voici quelques exemples d’indicateurs de performance disponibles dans Gaia :

    • Le Tracking Error, qui mesure l’écart-type de la différence de rentabilité entre le portefeuille et le benchmark.
    • Le ratio  de Sharpe est déterminé par le rapport entre le rendement différentiel du fond par rapport au rendement d’un placement sans risque.
    • Le ratio de Sortino, similaire au ratio de Sharpe, à la différence que la notion de risque retenue comprend uniquement les mouvements de baisse du portefeuille.
    • Le ratio  de Treynor est lui aussi similaire au  ratio de Sharpe à l’exception que le ratio Treynor utilise bêta comme une mesure de la volatilité
    • Le ratio d’Information se définit par la rentabilité résiduelle du portefeuille, rapportée à son risque résiduel.
    • Le ratio de Hurst, qui montre  la persistance et la corrélation positive dans les séries de rendements d’un actif ou d’un portefeuille.

Comparaison de performance

Gaia permet de comparer :

    • la performance d’un fonds avec un ou plusieurs benchmarks,
    • la performance d’un titre ou d’un canton du portefeuille avec le portefeuille dans sa globalité.

En outre Gaia permet d’analyser la performance de chaque stratégie de gestion, qu’elle soit multi portefeuille ou limitée à un seul portefeuille.

Contribution à la performance

Gaia calcule la contribution à la performance du portefeuille :

    • de chacune des lignes en position
    • de chaque catégorie d’actifs
    • de chaque secteur et sous-secteur, pays, zone géographique, devise, …
    • et selon des critères personnalisés