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Calcul de Performance
 L’analyse de performance dépend étroitement du processus d’investissement et de gestion adoptés.
Le processus développé dans Omega PM a été réalisé selon les recommandations de l’AIMR et du GRAP.
Ils s’appliquent en principe à tout type de portefeuille (actions, actions et obligations internationales,
diversifiés).
 Ce module permet d’analyser et de comparer la performance de populations d’actifs : fonds, poches,
instruments etc…
Voici les principales fonctionnalités du module de performance:
.. Calcul d’indicateurs statistiques : Volatilité, fréquence de P&L…
.. Draw down : Périodique, annualisé, consécutif…
.. Calcul de rendements : par période, médian, écarts types…
.. Régression : Alpha de Jensen, R2, covariance, corrélation, Beta, frontière efficiente…
.. Ratios: Treynor, Sharpe, Sortino, Hurst, Renta/VaR, Tracking Error…
.. VaR de Cornish-Fisher à xx% (% et horizon paramétrables).
>> CALCUL DE LA PERFORMANCE
Ce traitement donne, pour chaque fonds :
>. La performance de chaque ligne et sa contribution à la performance globale.
>. La performance d’une population d’actifs et sa contribution à la performance globale.
>> ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE
L’attribution de la performance permet d’analyser la performance d’un fonds :
>. Par poche (Exemple : Zone, pays, devise, etc.)
>. Par secteur
>. Analyser les écarts de performance entre chaque poche et son benchmark.
>> CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
La contribution à la performance détaille les variations des performances d’un fonds à travers l’évolution de la
performance des actifs composant ce fonds, ainsi que les opérations et évènements impactant l’actif net
de ce fonds.
>> Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez nous contacter.
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